交易員持倉(cāng)周報(bào)：市場(chǎng)倉(cāng)位配置暗示收益率下行

盡管美國(guó)10年期國(guó)債凈敞口處于疫情開(kāi)始以來(lái)最為看跌水平，但CFTC數(shù)據(jù)顯示這要部分歸因于多頭回補(bǔ)行情。

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截至2021年11月2日(星期二):

• 根據(jù)IMM的計(jì)算，交易員減持4億美元多頭敞口。據(jù)估計(jì)，交易員美元凈多頭頭寸規(guī)模為193億。
• 大型投機(jī)者分別連續(xù)第4周和第3周增持日元和瑞郎期貨凈空頭頭寸。
• 交易員對(duì)紐元期貨處于自今年3月以來(lái)最看漲水平。
• 對(duì)美國(guó)10年期國(guó)債的凈空頭敞口降至2020年3月以來(lái)最為看跌水平。

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交易員對(duì)美國(guó)10年期國(guó)債處于自2020年3月以來(lái)最為看跌水平

將于交易員對(duì)美國(guó)10年期國(guó)債處在疫情席卷全球(2020年3月)以來(lái)最為看跌水平，人們一開(kāi)始認(rèn)為與債券價(jià)格反向聯(lián)動(dòng)的收益率會(huì)走高。但隨著整體多倉(cāng)規(guī)?？s減，而新建空倉(cāng)僅逐步上升，頭寸配置傾向看跌。由于上周五債券價(jià)格上漲(導(dǎo)致收益率走低)，我們現(xiàn)懷疑多頭頭寸再度回場(chǎng)，因此預(yù)期收益率后市或走跌，從而或?qū)е旅涝袎骸?/span>

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交易員們對(duì)紐元期貨的看漲達(dá)2021年3月以來(lái)最高水平

紐元期貨的凈多頭敞口上周升至七個(gè)月來(lái)最高水平。鑒于交易員們現(xiàn)預(yù)計(jì)新西蘭聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議將加息50個(gè)基點(diǎn)，這一發(fā)展不算意外。但迄今尚未出現(xiàn)明顯情緒極值信號(hào)。價(jià)格尚未跟隨凈多倉(cāng)指數(shù)上行，凈多頭和總多頭風(fēng)險(xiǎn)敞口仍有一些上升空間。

截至2021年11月2日(星期二):

• 大型投機(jī)者黃金期貨凈多頭敞口增至9月初以來(lái)最高水平。
• 交易員對(duì)鉑金期貨處于5個(gè)月來(lái)最看漲水平。
• 銅期貨凈多頭敞口連續(xù)第二周減少。
• 交易商減持4.4萬(wàn)份白銀凈多頭合約。

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交易員增持環(huán)境凈多頭敞口

交易員的黃金期貨凈多頭敞口僅小幅增加了569份合約。我們很容易就能發(fā)現(xiàn)，一周合約變化數(shù)約為2-3萬(wàn)，所以這個(gè)增幅確實(shí)很小。價(jià)格走勢(shì)暗示看漲突破的可能性，但凈多頭指數(shù)也已升至歷史阻力水平，不過(guò)并非歷史極值。由于空頭最近一直在平倉(cāng)，我們傾向指數(shù)終將上破。

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